ВЗАИМОКОРРЕЛЯЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ ДВУХ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ СЛУЧАЙНЫХ ПРОЦЕССОВ $\{\xi(t)\},\{\eta(t)\}$, $t \in T$

функция \[ K_{\xi \eta}\left(t, t^{\prime}\right)=\mathrm{E}[\xi(t)-\mathrm{E} \xi(t)]\left[\eta\left(t^{\prime}\right)-\mathrm{E \eta}\left(t^{\prime}\right)\right], \] где $\mathrm{E}$ - математическое ожидание по совместному распределению вероятностей процессов $\{\xi(t)\}$ и $\{\eta(t)\}$. В. Ф. характеризует степень зависимости случайных значений двух действительных процессов в различные моменты времени. Если процессы статистически независимы, то $K_{\xi \eta}\left(t, t^{\prime}\right)=0$. См. также Автокорреляционная функция. Ю. П. Вирченко.

функция \[ K_{\xi \eta}\left(t, t^{\prime}\right)=\mathrm{E}[\xi(t)-\mathrm{E} \xi(t)]\left[\eta\left(t^{\prime}\right)-\mathrm{E \eta}\left(t^{\prime}\right)\right], \] где $\mathrm{E}$ - математическое ожидание по совместному распределению вероятностей процессов $\{\xi(t)\}$ и $\{\eta(t)\}$. В. Ф. характеризует степень зависимости случайных значений двух действительных процессов в различные моменты времени. Если процессы статистически независимы, то $K_{\xi \eta}\left(t, t^{\prime}\right)=0$. См. также Автокорреляционная функция. Ю. П. Вирченко.