Колмогорова - чепмена уравнение

- уравнение вида [img: http://localhost:8080/file/021226-121.jpg] то есть условие, налагаемое на переходную функцию P(s, x; t, Г)([img: http://localhost:8080/file/021226-122.jpg] [img: http://localhost:8080/file/021226-123.jpg] [img: http://localhost:8080/file/021226-124.jpg] [img: http://localhost:8080/file/021226-125.jpg] - измеримое пространство), позволяющее (при некоторых условиях на [img: http://localhost:8080/file/021226-126.jpg]) построить марковский процесс, для которого условная вероятность [img: http://localhost:8080/file/021226-127.jpg] совпадает с P(s, x; t, Г). Обратно, для марковского процесса его переходная функция Р(s, х; t, Г), по определению равная [img: http://localhost:8080/file/021226-128.jpg], удовлетворяет К.-Ч. у., что непосредственно следует из общих свойств условных вероятностей. Указано С. Чепменом [1], исследовано А. Н. Колмогоровым в 1931 (см. [2]).