Корреляционная матрица

матрица коэффициентов корреляции нескольких случайных величин. Если X1,..., Х п - случайные величины с ненулевыми дисперсиями [img: http://localhost:8080/file/031202-35.jpg] то элементы р, у при [img: http://localhost:8080/file/031202-36.jpg] равны корреляции коэффициентам р(Х i, Xj), а при i=j равны 1. Свойства К. м. Р определяются свойствами ковариационной матрицы, е в силу соотношения: е= ВРВ, где В - диагональная матрица с диагональными элементами s1,..., sn. А. В. Прохоров.