Леви неравенство

- неравенство для распределения максимума сумм независимых случайных величин, центрированных соответствующими медианами. Именно, пусть X1,..., Х п - независимые случайные величины, [img: http://localhost:8080/file/031306-13.jpg] - медиана случайной величины X, тогда для любого химеет место Л. н. [img: http://localhost:8080/file/031306-14.jpg] Непосредственным следствием этих неравенств являются Л. н. для симметрично распределенных случайных величин X1,..., Х п: [img: http://localhost:8080/file/031306-15.jpg] Л. н. можно рассматривать как обобщение Колмогорова неравенства. Л. н. было получено П. Леви [1] при исследовании общих проблем сходимости распределений сумм независимых случайных величин к устойчивым законам. Существует обобщение Л. н. для мартингалов.