Регрессии спектр

- спектр случайного процесса, входящего в регрессионную схему для стационарных временных рядов. Именно, пусть случайный процесс [img: http://localhost:8080/file/041872-117.jpg], наблюдаемый при t =1,..., п,представляется в виде [img: http://localhost:8080/file/041872-118.jpg] (1) где xt- стационарный процесс с [img: http://localhost:8080/file/041872-119.jpg], а среднее значение [img: http://localhost:8080/file/041872-120.jpg] выражено в форме линейной регрессии [img: http://localhost:8080/file/041872-121.jpg] (2) где [img: http://localhost:8080/file/041872-122.jpg],- известные регрессионные векторы, b1,..., bs- неизвестные регрессии коэффициенты. Пусть М(l) - спектральная функция распределения регрессионных векторов j(1),..., j(s). С п е к т р о м р е г р е с с и и для М(l)наз. множество всех lтаких, что [img: http://localhost:8080/file/041872-123.jpg] для любого интервала (ll l2), содержащего l, l1<l<l2. Р. с. играет важную роль в задачах оценки коэффициентов регрессии в схеме (1) - (2). В терминах элементов Р. с. выражается, напр., необходимое и достаточное условие асимнтотич. эффективности оценок b по методу наименьших квадратов.