Совместное распределение

общий термин, относящийся к распределению нескольких случайных величин, заданных на одном и том же вероятностном пространстве. Пусть случайные величины X1,..., Х п определены на вероятностном пространстве [img: http://localhost:8080/file/051937-146.jpg] и принимают значения в измеримых пространствах [img: http://localhost:8080/file/051937-147.jpg] Совместным распределением этих величин наз. функция [img: http://localhost:8080/file/051937-148.jpg] определенная на множествах [img: http://localhost:8080/file/051937-150.jpg] как [img: http://localhost:8080/file/051937-149.jpg] В связи с С. р. говорят о совместной функции распределeния и о совместной плотности вероятности. Если Х 1,..., Х п- обычные действительные случайные величины, то С. р. есть распределение случайного вектора (X1,..., Х п) в пространстве [img: http://localhost:8080/file/051937-151.jpg] (см. Многомерное распределение). Если X(t), [img: http://localhost:8080/file/051937-152.jpg] - случайный процесс, то С. р. значений X(t1),..., X(tn)при t1,..., [img: http://localhost:8080/file/051937-153.jpg] наз. конечномерными распределениями случайного процесса X(t).