Спектральная оценка максимальной энтропии

авторегрессионная спектральная оценка, - оценка [img: http://localhost:8080/file/051941-188.jpg] спектральной плотности [img: http://localhost:8080/file/051941-189.jpg] стационарного случайного процесса с дискретным временем такая, что фиксированное число qотвечающих ей автокорреляций низших порядков совпадает с соответствующими эмпирическими автокорреляциями, подсчитанными по данным наблюдений, и при этом удельная энтропия гауссовского случайного процесса со спектральной плотностью [img: http://localhost:8080/file/051941-190.jpg] оказывается наибольшей возможной. Если из наблюдений известны Nвыборочных значений [img: http://localhost:8080/file/051941-191.jpg] представляющих собой отрезок одной реализации действительного стационарного процесса Xt, имеющего спектральную плотность [img: http://localhost:8080/file/051941-192.jpg] то С. о. м. э. [img: http://localhost:8080/file/051941-193.jpg] будет определяться соотношениями [img: http://localhost:8080/file/051941-194.jpg] [img: http://localhost:8080/file/051941-195.jpg] где знак [img: http://localhost:8080/file/051941-196.jpg] означает лравно по определению