Статистических испытаний метод

метод численного расчета, при к-ром искомые неизвестные интерпретируют как характеристики соответствующего случайного явления (с. я.) Ф; это с. я. численно моделируется, после чего искомые величины оцениваются из имитаций наблюдений Ф. Как правило, для неизвестной z отыскивают представление в виде математич. ожидания [img: http://localhost:8080/file/051952-96.jpg] какой-либо случайной величины [img: http://localhost:8080/file/051952-97.jpg] на вероятностном пространстве [img: http://localhost:8080/file/051952-98.jpg] [img: http://localhost:8080/file/051952-99.jpg] описывающем с. я. Ф, и имитируют независимые наблюдения Ф (см. Независимость). Тогда на основании больших чисел закона [img: http://localhost:8080/file/051952-100.jpg] При [img: http://localhost:8080/file/051952-101.jpg] случайная погрешность этой формулы может быть грубо оценена по вероятности с помощью Чебышева неравенства или, асимптотически, на основании центральной предельной теоремы [img: http://localhost:8080/file/051952-102.jpg] Математич. ожидание [img: http://localhost:8080/file/051952-103.jpg] также может быть оценено лиз экспериментов