Максимальный коэффициент корреляции

- характеристика взаимозависимости случайных величин Xи У, определяемая как точная верхняя грань значений коэффициентов корреляции между действительными случайными величинами [img: http://localhost:8080/file/031402-70.jpg] - функциями [img: http://localhost:8080/file/031402-71.jpg] от случайных величин Xи Yтакими, что [img: http://localhost:8080/file/031402-72.jpg] Если эта верхняя грань достигается при j1=j1* (X).и j2=j2*(Y). то М. к. к. между случайными величинами Xи Yравен коэффициенту корреляции между величинами j1*(X) и j2*(Y) М. к. к. обладает тем свойством, что равенство [img: http://localhost:8080/file/031402-73.jpg] необходимо и достаточно для независимости случайных величин Xи Y. При линейной корреляции между величинами М. к. к. совпадает с обычным коэффициентом корреляции.