Стохастическая эквивалентность

отношение эквивалентности между случайными величинами, различающимися лишь на множестве нулевой вероятности. Точнее, случайные величины Х 1 и Х 2. заданные на одном вероятностном пространстве [img: http://localhost:8080/file/051959-49.jpg] наз. стохастически эквивалентными, если [img: http://localhost:8080/file/051959-50.jpg] В большинстве задач теории вероятностей имеют дело не с самими случайными величинами, а с классами эквивалентных случайных величин. Случайные процессы X1(t) и X2(t), [img: http://localhost:8080/file/051959-51.jpg] определенные на одном вероятностном пространстве, наз. стохастически эквивалентными, если при любом [img: http://localhost:8080/file/051959-52.jpg] имеет место С. э. между соответствующими случайными величинами: [img: http://localhost:8080/file/051959-53.jpg] По отношению к случайным процессам Х 1(t)и X2(t). у к-рых совпадают соответственные конечномерные распределения, применим также термин лС. э.